Search results
Sharpe Ratio：夏普比率。表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。 表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。 具体计算方法为 (策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率 。
朱聪明着呢. 由于分母的年化波动率=std (每日对数收益率)×sqrt (252)，所以分子中应该也要用每日对数收益率，此时年化收益率=252× (每日对数收益率 的均值)，然后你所提出的这两个公式实际上就是一样的。. 发布于 2021-04-22 16:00. 因为看到不同的两个计算夏普比率 ...
知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以「让人们更好的分享知识、经验和见解，找到自己的解答」为品牌使命。知乎凭借认真、专业、友善的社区氛围、独特的产品机制以及结构化和易获得的优质内容，聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域最具创造力的人群，已成为综合性、全品类、在诸多领域 ...
量化投资布道者. Sharpe ratio和Sortino ratio，它们都用来衡量每获得一份收益面临着多大风险。. 下面是两者的计算公式：. Sharpe ratio: (Rp - Rf )/ σ Sortino ratio: (Rp - Rf) / σd. 可以看到，这两者的区别是：分母不同。. 接下来会挨个解释一下公式中出现的4种变量，但在这 ...
知乎，让每一次点击都充满意义 —— 欢迎来到知乎，发现问题背后的世界。
夏普比率（Sharpe，1966年）在现代资产组合理论的基础上，提出了夏普比率．夏普比率不仅关注了资产的收益，还关注资产的风险，测度的是资产调整风险后的收益，是单位风险的价格显示．由于夏普比率综合的反映了资本市场的风险收益特征，现已广泛地用于评价资产组合的业绩、评判资本市场的运行效率、构建有效的资产组合、指导投资决策等方面。
知乎用户. 要理解 Sortino ratio，首先要了解 Sharpe ratio。. 因为可以这么说， Sortino ratio 就是 Sharpe Ratio 的改进版。. 我们先看一下 Sharpe ratio 的公式：. Sharpe ratio=\frac {E (R_ {p})-R_ {f}} {\sigma_ {p}} 其中 E (R_ {p}) 代表资产的期望收益率， R_ {f} 代表无风险收益率， \sigma_ {p ...
夏普比率（Sharpe Ratio），是1966年夏普在论文中用来定义报酬-波动性比率的衡量指标，衡量每承担一单位的总体风险获得的超额市场回报。. Sharp Ratio的计算公式：. SR= [E (Rp)-Rf]/sigma (p) E (Rp)表示投资组合的预期收益率；Rf表示无风险利率；sigma (p)表示投资组合的 ...
夏普比率（Sharpe Ratio）作为评估投资性能的关键指标之一，广泛应用于量化金融领域，用于衡量投资组合的风险调整回报率。 接下来，我们将详细介绍20日夏普比率的计算方法和应用，以及提供一个简单的Python实现代码。
信息比率（Information Ratio)：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。 它表示单位主动风险所带来的超额收益。
